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銀行全面風(fēng)險管理
 
【課程目標(biāo)】 
1、通過對商業(yè)銀行信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，合規(guī)風(fēng)險，流動性風(fēng)險，市場風(fēng)險及其他商業(yè)銀行常見風(fēng)險的介紹，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險及其管理方法的總體認(rèn)識；
2、通過學(xué)習(xí)，理解商業(yè)銀行資本管理和資本補充的相關(guān)知識和實踐；
3、通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求和理論原理，提高學(xué)員對風(fēng)險及其相關(guān)性的認(rèn)識。

【課程大綱】
第一章   風(fēng)險與風(fēng)險管理
1、風(fēng)險管理的基本方法與流程
2、中國金融機構(gòu)面臨的主要風(fēng)險 
3、主要的風(fēng)險應(yīng)對與吸收方法
4、包商銀行案例的分析與解讀
－事件背景
－監(jiān)管舉措
－現(xiàn)有財務(wù)數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析
－事件的其他后續(xù)影響
5、錦州銀行案例的分析與解讀
－事件背景
－監(jiān)管舉措
－現(xiàn)有財務(wù)數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析
－事件的其他后續(xù)影響
6、其他分享

第二章 信用風(fēng)險及其管理
1、商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險
2、信用風(fēng)險的識別與評估方法
3、信用風(fēng)險與信用評級
4、理解信用利差
5、信用風(fēng)險度量的基本方法與信用風(fēng)險資產(chǎn) 
6、對大型企業(yè)和中小企業(yè)信用管理的思考
7、信用風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險
8、信用風(fēng)險的壓力測試：一般做法
9、實踐：大型跨國銀行的日常信用風(fēng)險管理方法與流程
10、現(xiàn)金流與流動性分析的一般做法
11、行業(yè)分析的一般方法與相關(guān)案例
12、信用風(fēng)險防范與虛假識別及相關(guān)案例
13、其他分享

第三章 操作風(fēng)險及其管理
1、操作風(fēng)險案例 
2、操作風(fēng)險的定義與特點
3、操作風(fēng)險的主要影響因素 
4、操作風(fēng)險的內(nèi)部傳導(dǎo)流程 
5、操作風(fēng)險監(jiān)管發(fā)展歷程 
6、操作風(fēng)險管理工具 
7、操作風(fēng)險資本度量方法 
8、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理 
9、操作風(fēng)險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行 

第四章 流動性風(fēng)險及其管理
1、流動性風(fēng)險案例 
2、流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險和系統(tǒng)性金融風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險的定義，來源與擴散
4、流動性風(fēng)險的核心監(jiān)管指標(biāo) 
5、流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部職責(zé)劃分
6、流動性風(fēng)險管理的一般方法
7、流動性風(fēng)險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行 

第五章 合規(guī)風(fēng)險及其管理
1、合規(guī)風(fēng)險監(jiān)管的發(fā)展歷程與思路
2、監(jiān)管機構(gòu)近期處罰情況匯總
3、合規(guī)風(fēng)險的“新”領(lǐng)域：反洗錢，反恐融資與制裁合規(guī)
4、合規(guī)風(fēng)險的定義 
5、理解合規(guī)創(chuàng)造價值
6、合規(guī)風(fēng)險與內(nèi)部控制，內(nèi)部審計
7、合規(guī)風(fēng)險管理與公司治理
8、理解合規(guī)從高層做起
9、合規(guī)風(fēng)險管理與合規(guī)文化建設(shè)
10、案防管理與員工行為管理
11、各類銀行業(yè)案例回顧分析
12、合規(guī)風(fēng)險管理與員工行為管理：大型銀行的實踐 

第六章 市場風(fēng)險及其管理
1、市場風(fēng)險案例與簡要總結(jié)
2、市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進一步理解
3、市場風(fēng)險的識別：主要影響因素
4、市場風(fēng)險的管理流程框架
5、理解交易賬戶和銀行賬戶
6、利率風(fēng)險
7、交易賬戶利率風(fēng)險與銀行賬戶利率風(fēng)險
8、銀行賬戶利率風(fēng)險進一步理解
－風(fēng)險來源
－簡單的例子：理解利率風(fēng)險的不同來源
9、市場風(fēng)險與利率風(fēng)險的基本管理工具
10、市場風(fēng)險與利率風(fēng)險評估與管理
－風(fēng)險價值VAR
－久期
－收益率曲線
－利率風(fēng)險管理利器：利率互換
11、市場風(fēng)險資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計算框架
12、市場風(fēng)險管理實例：國有商業(yè)銀行/跨國銀行
13、回顧：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險，操作風(fēng)險對比 
   
第七章 資本管理
1、資本管理與巴塞爾協(xié)議
2、巴塞爾協(xié)議最終版本要求
3、資本管理的監(jiān)管框架 
4、資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險 
5、宏觀審慎管理MPA
6、資本充足要求，資本構(gòu)成及扣除項目 
7、我國商業(yè)銀行常用的資本補充途徑和實踐
8、理解經(jīng)濟資本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途
9、理解TLAC與系統(tǒng)重要性銀行
10、資本管理實踐-國有銀行與跨國銀行 
11、其他

第八章  總結(jié)-風(fēng)險管理
1、商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理
2、如何理解商業(yè)銀行風(fēng)險偏好
3、風(fēng)險管理的發(fā)展歷程 
4、金融科技對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響
5、新時代對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)
6、分享：利率市場化下的西方商業(yè)銀行運營
7、其他

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